若xy不相关则covxy

关发竿1632概率中cov(x.y) ρxy 所表达的相关性和独立性不是很明白,希望高手指点,说的详细点,给加分 -
何疤追13566412142 ______ 不相关的定义是 ρxy =0,也就是COV(X,Y)=0 独立的定义是:F(x,y)=FX(x)*FY(y) 离散型:P(X=mi,Y=nj)=P(X=mi)*P(Y=nj)(i.j=1.2....) 连续型:f(x,y)=fX(x)*fY(y) 相关性和独立性的关系是 独立一定不相关,不相关不一定独立 前者很容易证明: COV(X,Y)=E(XY)-E(X)*E(Y)=E(X)*E(Y)-E(X)*E(Y)=0 后者在书上可找到反例

关发竿1632自协方差函数和自相关系数有什么联系 -
何疤追13566412142 ______ 自相关函数除以方差就是自协方差函数! Φxx(τ) = γxx(τ)/σ ²..............................(1) 式中: Φxx(τ) ----- 自协方差函数 γxx(τ) ----- 自相关函数 x----随机过程 τ----时间延迟 σ ²--x 的方差 自协方差函数是归一化了的相关函数: Φxx(0) = γxx(0)/σ ² = 1....................(2) 因为自相关函数在零点的值等于方差.

关发竿1632对于任意随机变量X,Y,若D(X+Y)=D(X)+D(Y),则( )A.X与Y一定相互独立B.X与Y一定不相关C.X -
何疤追13566412142 ______ 答案选B.X与Y一定不相关.由于D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) 而Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(XY)-EXEY 如果D(x+y)=D(x)+D(y),我们就能得到协方差Cov(X,Y)=0 如果X与Y是相互独立的,那么二者之间的协方差就是0.如果X与Y的协方差...

关发竿1632x和y不相关,那么xy和y相关吗? -
何疤追13566412142 ______ 此题有问题,相关不相关是向量的内容,而若x,y是向量的话,那么xy就是一个数,后面的命题根本不存在.

关发竿1632大哥,您好,我想知道协方差,相关系数的一些相关知识,看不懂协方差的那个计算公式哦 -
何疤追13566412142 ______ 两个不同参数之间的方差就是协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y...

关发竿1632若随机变量都服从0 - 1分布,则X与Y独立的充分必要条件是X与Y不相关 为什么? -
何疤追13566412142 ______ 必要性就不用证明了,地球人都知道 充分性证明:即duX与Y不相关=>X与Y独立,下zhi面用反证法证明 设P{X=0}=1-p,P{X=1}=p;P{Y=0}=1-q,P{Y=1}=q;(p和daoq可相等可不相等) X与Y不相关等价于Cov(X,Y)=0或EXY=EXEY或相关系数等于回0,...

关发竿1632相关系数的取值范围为什么在 - 1 - 1之间 -
何疤追13566412142 ______[答案] 相关系数ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y),称为随机变量X和Y的相关系数.定义 若ρXY=0,则称X与Y不相关. 即ρXY=0的充分必要条件是COV(X,Y)=0,亦即不相关和协方差为零是等价的.定理 设ρXY是随机变量X和Y的相关...