adf检验表
钭婕皇4964ADF检验结果中,判断是否平稳,是看ADF的值还是P值啊,是不是二者都可,P值大了不平稳, -
寿胀禄19228171913 ______ P值是t统计量对应的概率值,所以t和p两者是等效的,看p就够了.P值要求小于给定的显著性水平,一般是0.05、0.01等,p越接近于0越好; 是要判断ADF值与三个水平下的值,小于的话,不需要做差分,大于的情况下要做差分序列和ADF检验; P值和ADF检验都是参考目标,但主要是ADF值,因为它的约束较P值严格,P值存在于给定显著水平内即可.E-VIEWS中很多数据值相同的参考意义,建议你去看看E-views软件的说明书,那里一般有详细介绍,你以后的问题就不会停留在初步了,说明书一般是英文的..
钭婕皇4964求助!!!ADF单位根检验怎样才算平稳??? -
寿胀禄19228171913 ______ 书上说用t-statistic的绝对值和1%、5%和10%水平绝对值比较,若T绝对值大于上述某一个水平值,则表示在多少水平下拒绝原假设,即是平衡序列. 反之,若T绝对值小于三者水平的绝对值,则接受原假设,是非平稳序列. prob是接受原假设的把握程度. 最下面表示的是ADF内部的回归信息,不介绍.
钭婕皇4964求助:怎么用eviews3进行ADF检验、协整检验和格兰杰因果关系检验?? -
寿胀禄19228171913 ______ 1.ADF检验 打开序列,View-unit root test,选择差分阶次以及模型,点击ok.若p小于alpha,则无单位根 2.协整检验 分两步走: 第一步:根据你的模型估计参数(这里可能用ols也可能用其他的模型估计方法) 第二步:对第一步估计得到模型的残差做单位根检验,若无单位根则说明满足协整关系 3.格兰杰因果检验 以group的形式打开两个序列,View-granger causality,选择差分阶次,点击ok.若p小于alpha,则是因果关系
钭婕皇4964eviews 的ADF检验 临界值是多少啊? 一般概率要小于多少才不存在单位根啊? -
寿胀禄19228171913 ______ ADF检验的原假设是存在单位根,一般EVIEWS输出的是ADF检验的统计值,只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设,认为数据平稳.注意,ADF值一般是负的,也有正的,但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设
钭婕皇4964DF检验、ADF检验、granger检验和协整分析 用stata软件的命令是什么? -
寿胀禄19228171913 ______ df检验:dfuller x adf检验:不含截距项和时间趋势- dfuller x, noconstant regress lags(n) 含截距项但不含时间趋势- dfuller x, regress lags(n) 含截距项和时间趋势- dfuller x, regress trend lags(n)
钭婕皇4964如何用eviews进行ADF检验,协整检验,格兰杰因果关系检验.能否帮忙弄下....很急啊... 年份 股票筹
寿胀禄19228171913 ______ ADF检验:例如,打开GPCZE的窗口,view——unit root test,然后选择ADF检验 协整检验:打开这几个变量的窗口,view——cointegration Test 格兰杰因果检验:在这个变量的窗口中,view——Granger causality
钭婕皇4964eviews6.0怎么做ADF检验 协整检验和 格兰杰因果检验 -
寿胀禄19228171913 ______ ADF检验,单个变量打开点窗口的view-unit root text.协整检验,将同阶单整的变量group打开,quick-estimate equation,输入被解释变量,c,解释变量,确定,再点proc-make residual series,出来残差序列,按ADF方法检验平稳性.格兰杰因果检验,在协整检验基础上,view-granger causality,选择滞后阶数,确定.
钭婕皇4964请问怎么用单位根检验啊,另外要用到eviews软件,请问怎么用啊,谢谢好心人啊 -
寿胀禄19228171913 ______ 我用的是Eviews3.1注册版(因为其他的版本没注册都不稳定容易自己关闭程序),但大抵操作应该是相同的. 首先建立新的workfile,在命令窗口输入series,弹出新建的数列窗口,把要检验的数据存进去.然后再数列窗口下点击view,找到...
钭婕皇4964如何用Arma模型做股票估计 -
寿胀禄19228171913 ______ 时间序列分析是经济领域应用研究最广泛的工具之一,它用恰当的模型描述历史数据随时间变化的规律,并分析预测变量值.ARMA模型是一种最常见的重要时间序列模型,被广泛应用到经济领域预测中.给出ARMA模型的模式和实现方法,然...
钭婕皇4964获得了条件均值和方差方程,怎么计算波动率 -
寿胀禄19228171913 ______ 以哈飞股份()为例,运用GARCH(1,1)模型计算股票市场价值的波动率. GARCH(1,1)模型为: (1) (2) 其中, 为回报系数, 为滞后系数, 和 均大于或等于0. (1)式给出的均值方程是一个带有误差项的外生变量的函数.由于是以前面信息...