var最优滞后期的确定

暴尚战2187VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
祖羽宇17541353758 ______ 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了

暴尚战2187什么是VAR模型 -
祖羽宇17541353758 ______ 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...

暴尚战2187如何用R做向量自回归模型 -
祖羽宇17541353758 ______ 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...

暴尚战2187向量自回归VAR 模型可以有几个变量? -
祖羽宇17541353758 ______ 几个变量都行.本来就是拿来做多变量的. 不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR.然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字.就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的. 下面的lag intervals for endogenou 是滞后期的填写,必须成对填写.如果滞后期选1,写1 1,选2,写2 2.写1 2,就是1-2个滞后区间.

暴尚战2187如何确定组合的VaR?如何确定组合的VaR值
祖羽宇17541353758 ______ 方差一协方差法是假定风险因素收益的变化服从特定的分布,通常假定为正态分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的参数值,如方差、均值、相关系数等,然后根据风险因素发生单位变化时,头寸的单位敏感性与置信水平来确定各个风险要素的VaR值;再根据各个风险要素之间的相关系数来确定整个组合的VaR值

暴尚战2187stata推荐的var滞后阶数为0怎么办
祖羽宇17541353758 ______ 这个时候你可以看看LR统计量选择的滞后阶数,尽量避免选择滞后0或者1阶,因为我们在做协整检验的时候需要差分,如果选择了滞后0阶,那么协整检验可能会存在问题.

暴尚战2187计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期? -
祖羽宇17541353758 ______ 时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因变量的滞后项作为自变量y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t这样的模型确定滞后阶数p的方法是1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔...

暴尚战2187蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
祖羽宇17541353758 ______ 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...

暴尚战2187样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗
祖羽宇17541353758 ______ 做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3