covxy怎么展开
左郭菲857到底什么是协方差,它的公式是什么? -
毋惠尚18214543134 ______ 对于二维随机变量(X,Y),如果有X与Y相互独立,则有E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=0. 根据逆否命题可知,如果 式子E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }不等于0,则X,Y不相互独立,X,Y不相互独立则存在某种关系,用 该式E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] } 表示这种关系...
左郭菲857协方差公式:COV(X,Y)= E(XY) - EXEY 中间的过程是怎样的?E 怎么乘进去的E(XY - EX*Y - EY*X+EX*EY) =E(XY) - EXEY 中间那两项又为什么约掉了... -
毋惠尚18214543134 ______[答案] COV(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y) =E(XY)-EXEY 不懂追问,
左郭菲857若X与Y相互独立且D(x)=4,D(Y)=2,则Cov(X,Y) -
毋惠尚18214543134 ______ 由于X与Y相互独立,二者的相关系数为零: r(X,Y) = 0 而Cov(X,Y)等于X、Y的相关系数r(X,Y)与X、Y标准差的乘积,或 r(X,Y) = Cov(X,Y) / [D(X)D(Y)]^0.5 也即: Cov(X,Y) = r(X,Y) [D(X)D(Y)]^0.5 = 0
左郭菲857COV(a1+X,a2+Y)=COV(X,Y)这个怎么推倒出来的?急求详细过程! -
毋惠尚18214543134 ______ COV(a1+X,a2+Y)=E[(a1+X)(a2+Y)] - E(a1+X)E(a2+Y)=E(a1a2) + E(a1Y) + E(a2X) + E(XY) - (a1 + E(X))(a2 + E(Y))=a1a2+a1E(Y)+a2E(X)+E(XY)-a1a2-a2E(X)-a1E(Y)-E(X)E(Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=COV(X,Y)
左郭菲857数学期望E(XY)怎么计算是这公式 Cov(X,Y)=E(XY)--E(X)(Y)其中E(X)(Y)这个会算.但是这个E(XY)不会算啊 -
毋惠尚18214543134 ______[答案] 如果X、Y独立,则:E(XY)=E(X)*E(Y) 如果不独立,可以用定义计算:先求出X、Y的联合概率密度,再用定义. 或者先求出Cov(x,y)再用公式 Cov(X,Y)=E(XY)--E(X)*E(Y), D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2*Cov(X,Y)
左郭菲857概率论中协方差cov怎么读呢? -
毋惠尚18214543134 ______ 协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X)...
左郭菲857Q1:协方差公式Cov(X,Y)=E(((X - E(X))(Y - E(Y)))即Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中 E(XY)怎么求啊?可以通过这个表格里面的数据直接求出来么?具体怎么求,有... -
毋惠尚18214543134 ______[答案] Q1:XY的联合分布可以这样理解令Z=XY,因为X,Y各有4种取值,分别都是0,1,2,3.那么Z就有如下取值:0(x取零时,y取任何值z都等于0;y取0时,x取任何值z都等于0)所以 P{Z=0}={x=0时y取0,1,2,3的概率和}+{y取0时,x取1,2,3的...
左郭菲857怎么证明 :协方差矩阵是半正定的?请回答 -
毋惠尚18214543134 ______ 这个其实,基本上,就是从协方差矩阵的定义来的. 协方差矩阵,基本上,就是向量 (X - μ) 与其转置相乘,然后求期望,而期望就是个加权平均而已.这样的东西,从线性代数上讲,基本上全是半正定的. 为了看清楚,我们一步一步来,见下图(一定要点击放大哦): 下图中,所谓的数学期望的线性性质,就是指 E(X+Y) = E(X) + E(Y) 与 X、Y 是否独立无关. BTW:其实不用写这么罗索,用向量写很简洁,但我怕不放心,所以展开了.用向量写的话,这么几下就完了:
左郭菲857设x.y为随机变量 且d(x+y)=7 d(x)=4 d(y)=1则cov(x.y)= -
毋惠尚18214543134 ______[答案] cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)] =E[XY]-EX*EY d(X+Y)=E[(X+Y)^2-(E(X+Y))^2] =E[X^2]-(EX)^2+E[Y^2]-(EY)^2+2(E[XY]-EX*EY) =d(X)+d(Y)+2cov(X,Y) 故cov(X,Y)=1
左郭菲857求协方差的公式怎么算?
毋惠尚18214543134 ______ X的均值里面含有一个Xi,所以两者相关 要使两个无关就从X均值里面分离出Xi的成分,也就是求和时j不等于i,和式中的n分之Xi单独提到前面 现在就可以展开方差而且不用求协方差拉